APPROCHE

philosophie d'investissement

Multiples classes d'actifs et zones géographiques

Notre approche d’investissement appréhende les marchés dans leur globalité. Nous investissons sur des instruments liquides dans les principales classes d’actifs et zones géographiques. Ces instruments sont côtés sur des marchés réglementés, où les prix reflètent l’information dont disposent des millions d’investisseurs.

Analyse des dynamiques de prix

Nous privilégions l’analyse de la dynamique des cours de bourse – par opposition aux approches basées sur des “valorisations fondamentales”. A l’aide de modélisations mathématiques et statistiques, nous identifions les tendances des différents marchés et mesurons les aléas sous-jacents.

Approche scientifique

Metori combine les meilleures idées de la recherche académique avec des analyses empiriques. Nous privilégions des modèles fondés sur de solides justifications statistiques et économiques, que nous validons sur de multiples horizons de temps et classes d’actifs.

Implémentation systématique

Le processus d’investissement de Metori est systématique, ce qui signifie que les positions et la construction de portefeuille sont générées par un modèle et implémentées automatiquement. Notre approche permet d’éviter l’arbitraire et les biais émotionnels.

stratégies

Notre programme d’investissement, Epsilon, est la dernière génération d’une stratégie lancée en 1994. La version actuelle du modèle a été développée chez Lyxor par G. Jamet et N. Gaussel de 2011 à 2012, et gérée avec succès depuis fin 2012. Le programme existe aujourd’hui en 3 versions. 

PROGRAMME

Epsilon Diversified

Suivi de tendances systématique sur contrats à terme financiers et sur matières premières (incluant des contrats internationalisés chinois); Premier mandat lancé en Oct. 2021.

PROGRAMME

Epsilon Global Trends

Suivi de tendances systématique sur contrats à terme financiers; UCITS lancé en 2011 ; Fonds US lancé en Sep. 2019 et deux fonds introduits en avril 2022 et février 2023, ce dernier étant une version avec effet de levier

PROGRAMME

Metori
China Trend opportunities

Suivi de tendance systématique sur contrats à terme chinois, avec un premier mandat lancé en 2014. Le programme est disponible exclusivement pour les investisseurs chinois onshore

Contact

Linkedin
USA

300 Witherspoon Street, Suite 201/202

Princeton, NJ 0840

France

9 rue de la Paix,
75002 Paris,
France

Chine
No. 17 Chuangyi Valley, Heqing Financial Park 1889 Hengqing Huandao district, Zhuhai, Guangdong Province

METORI CHINA TREND OPPORTUNITIES INDEX

Index objective

The objective of the Metori China Trend Opportunity Index is to achieve absolute returns over 3 to 5 years with little to no correlation to traditional investments. The program trades over 30 futures markets in China, long or short, by implementing systematic trend-following strategies based on mid to long-term quantitative signals. Such signals aim at identifying entry and exit points for each market, in order to capture trends both on the upside (long positions) and on the downside (short positions).

Documents

Performance & allocation report
Benchmark statement
Compliance statement
History of Amendments
The Metori China Trend Opportunities Index (“the index”) is the property of Metori Capital Management. The Index Methodology is not intended to be, or construed as, an offer or a solicitation by the Benchmark Administrator to sell, buy or invest in any financial instrument or investment product, or to provide any kind of advice or service. The Index seeks to replicate the performance of a hypothetical portfolio of Index Components. However, the Index does not actually invest in, hold or short the corresponding instruments. An investor in any product linked to, or benchmarked on, the performance of the Index will have no rights whatsoever to any Index Component or any other instruments underlying the Index. The Index is a statistical measure providing a representation of the value of a hypothetical portfolio, and shall not be construed or interpreted as constituting a fund, pool or any other investment vehicle. Any investor, trader, asset manager or service provider making any use whatsoever of the Index, including (without limitation) managing or investing in any product linked to the performance of the Index, using the Index as a benchmark or providing services making references to the Index (each an “Index User”, collectively the “Index Users”), does it under its own responsibility and at its own risk. Prior to making any use of the Index, Index Users should seek independent financial, tax, accounting and legal advice. It is each Index User’s responsibility to ascertain that it is authorised to enter into any transaction or provide any service making references to the Index. Neither Metori nor any of its directors, officers or employees, will be liable or responsible for any loss or damage resulting, directly or indirectly, from using the Index in any way. The performance of the Index over any time-period is not guaranteed to be positive. PAST PERFORMANCE IS NO GUARANTEE OF FUTURE RETURNS. The strategy underlying the Index allocation model bears a certain number of risks, including (but not limited to): poor performance, risk of losses, volatility, leverage and value-at-risk, market risks. The Index aims to capture the trends of a selection of futures contracts. The Index may perform well in periods when futures prices are steadily trending up or down. On the opposite, the Index is expected to perform poorly, or even significantly decline, in periods when futures prices do not move in a consistent manner or experience trend reversals. Moreover, the Index performance is expected to be negatively affected in periods of correlated markets. The Index embeds a significant leverage effect through its hypothetical exposure to derivative instruments. Leverage creates special risks and may significantly increase the risk of losses.